Endeksi günlük kapanış fiyat getirilerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Öncelikle, BDS (1996) testi kullanılarak endeks getirilerindeki doğrusal olmama test edilmiş ve doğrusal olmayan yapının varlığına yönelik kanıt elde edilmiştir. Daha sonra, endekslerin fraktal yapıya sahip olduğu dönüştürülmüş genişlik analizi ile tespit edilmiştir. Son olarak, korelasyon boyutu analizi kullanılarak günlük getirilerin başlangıç durumlarına hassas bağlılık özelliği gösterdikleri görülmüştür. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde Borsa İstanbul ana sektör endeksleri günlük getirilerinin kaotik dinamikler tarafından karakterize edildiği ve etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmadaki tüm ampirik bulgular getiri serileri için kısa dönemde öngörü yapılabileceğini, ancak uzun dönemli öngörü yapmanın zor olduğu sonucuna işaret etmektedir.

Bu çalışmada Brent ham petrol getirilerindeki kaotik dinamiklerin varlığı doğrusal olmama ve kaos testleri yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaçla 2009-2019 dönemleri arasında Brent ham petrol günlük kapanış fiyat getirilerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Öncelikle, BDS testi kullanılarak getirilerdeki doğrusal olmama test edilmiş ve doğrusal olmayan yapının varlığına yönelik kanıt elde edilmiştir. Daha sonra, getirilerin uzun hafızaya sahip olduğu GPH testi ile tespit edilmiştir. Son olarak, korelasyon boyutu analizi kullanılarak günlük getirilerin başlangıç durumlarına hassas bağlılık özelliği gösterdikleri görülmüştür. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde Brent ham petrol günlük getirilerinin kaotik dinamikler tarafından karakterize edildiği ve etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmadaki tüm ampirik bulgular getiri serileri için kısa dönemde öngörü yapılabileceğini, ancak uzun dönemli öngörü yapmanın zor olduğu sonucuna işaret etmektedir.