In this study, we report the state parameter of dark energy in higher dimensional Friedmann–Robertson–Walker (FRW) space–time according to generalized entropy of Sharma and Mittal. In this case we analyze the state parameter of dark energy according to today’s observational evidence.

Earnings from the tourism industry in Turkey makes an important contribution to national income. Most of the income from this sector fund from foreign tourists who come by air. Therefore, the efficient use of airports in terms of tourism emerges as one of the criteria to carry our national income upwards. In this study, in 2015 efficiencies evaluate of the airports which in Turkey's important tourism cities with Data Envelopment Analysis (DEA) to aim provide information about changes of inputs to be made. Number of personnel working at airports, personnel departure, number of flights and terminal passenger capacity as inputs; the number of tourists and the tourism revenue output variable are taken and the efficiencies of the airports are evaluated with the BCC input-oriented DEA model. According to the results of the study,

Bu çalışmada BİST 100 endeks getiri volatilitesi ile dünya ülkelerinden seçilen altı endeks getiri volatilitesi arasındaki etkileşim araştırılmıştır. 4 Ocak 2016 ve 9 Haziran 2021 tarihleri arasındaki günlük endeks kapanış değerleri investing.com veri tabanından elde edilmiştir. Bu altı endeks Türkiye’den BİST 100 endeksi, Kore’den KOSPI endeksi, Çin’den SHANGAI endeksi, ABD’den NASDAQ, S&P 500, DJIA endeksleri ve Almanya’dan DAX endeksidir. Dünya ülkeleri arasındaki volatilite yayılım etkisi araştırılırken çok değişkenli GARCH modellerinden biri olan Diagonal VECH GARCH modeli uygun model olarak seçilmiştir. Getiri serilerine ilk olarak birim kök testleri uygulanarak durağanlık araştırması yapılmıştır. Ardından VAR modeli analizi ile ortalama denklemi tahmin edilmiştir. Son olarak kurulan altı model için Diagonal VECH GARCH yöntemiyle volatilite yayılım etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak BİST 100 endeks getiri volatilitesini pozitif olarak en çok etkileyen endeksin %95 oranıyla DAX olduğu tespit edilmiştir. DAX’ı %89 oranıyla NASDAQ ve DJIA endeksleri takip etmektedir. BİST 100 endeks getiri volatilitesini %87 oranda pozitif olarak etkileyen diğer endeks de S&P 500’dür. Bu endekslerde oluşan %1’lik şokların BİST 100 volatilitesinde artışlara sebep olduğu tespit edilmiştir.

No abstract

No abstract