Зависимость структуры кредитного портфеля от уровня отсечения в скоринговой модели Исследование направлено на обоснование математической модели влияния процесса отбора заявок на ожидаемую к концу планируемого периода структуру кредитного портфеля. При прогнозировании риска и доходности кредитного портфеля многие авторы используют математическую модель кредитного портфеля в форме марковской цепи с дискретным временем. В рамках этой модели процесс привлечения новых клиентов, как правило, не рассматривается. Предлагается более полная модель изменения структуры кредитного портфеля в форме марковской цепи с учетом процедуры привлечения клиентов и их отбора на основе кредитного рейтинга. Главное преимущество данной схемы заключается в том, что она дает возможность учитывать изменение уровня отсечения при использовании скоринговой модели отбора клиентов. Это позволяет при достаточно стабильных экономических условиях прогнозировать динамику объема и структуры кредитного портфеля в зависимости от выбранного уровня отсечения.

No abstract