2014
DOI: 10.17535/crorr.2014.0007
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

A comparison of four different block bootstrap methods

Abstract: Abstract. The paper contains a description of four different block bootstrap methods, i.e., non-overlapping block bootstrap, overlapping block bootstrap (moving block bootstrap), stationary block bootstrap and subsampling. Furthermore, the basic goal of this paper is to quantify relative efficiency of each mentioned block bootstrap procedure and then to compare those methods. To achieve the goal, we measure mean square errors of estimation variance returns. The returns are calculated from 1250 daily observatio… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

1
12
0
2

Year Published

2018
2018
2024
2024

Publication Types

Select...
7
1

Relationship

0
8

Authors

Journals

citations
Cited by 19 publications
(15 citation statements)
references
References 10 publications
1
12
0
2
Order By: Relevance
“…There are multiple methods of bootstrap available in the literature (e.g. [16,17]). We choose the following major three methods in this paper for comparison purposes.…”
Section: Three Different Bootstrap For Dependent Set Upmentioning
confidence: 99%
“…There are multiple methods of bootstrap available in the literature (e.g. [16,17]). We choose the following major three methods in this paper for comparison purposes.…”
Section: Three Different Bootstrap For Dependent Set Upmentioning
confidence: 99%
“…While limiting the considerations to the time series, one should also emphasize the significant diversity in this case. The most commonly used bootstrap algorithms are: block bootstrap (Radovanov, Marcikić, 2014),sieve bootstrap (Buhlmann, 1997),wild bootstrap (Liu, 1988),pairs bootstrap (Freedman, 1981),recursive bootstrap (Ogland, 2014),stationary bootstrap (Politis, Romano, 1994). Although there are several items listed, these are not all algorithms used in this field.…”
Section: Bootstrap As a Control Over The Value-at-risk Errormentioning
confidence: 99%
“…Процедура бутстрапа максимальной энтропии подробно описана в работе [Vinod, Lopez-de-Lacalle, 2009] и заключается в построении точек Для целей данной работы из всех методов блочного бутстрапа был выбран бутст-рап методом скользящих средних, как наиболее точный с точки зрения оценки и прогно-зирования ( Radovanov, Marcikić, 2015]). Также для целей бэктестинга не тестировались параметрические методы бутстрапа.…”
Section: описание методов бутстрапаunclassified
“…Отмечается, что методы MBB и CBB асимптотически являются эквивалентными и наиболее точными из блочных методов. В работе [Radovanov, Marcikić, 2015] отдельно сравниваются различные методы блочного бутстрапа и отмечается, что выбор оптимального метода бутстрапа определяется зада-чей исследования. В частности, для тестирования динамической структуры больше по-дойдут методы MBB и SB, также продемонстрировано, что, в целом, метод скользящих блоков дает наименьшие ошибки при оценке и прогнозировании на выборке для анализа и за ее пределами.…”
unclassified