A New Robust Approach to Testing Significance of Correlation

Abstract

ÖZETBu çalışmada iki normal dağılımlı rasgele değişken arasındaki korelâsyonun anlamlılık testi için yeni bir test yaklaşımı önerilmektedir. Bu yeni yaklaşım korelâsyonun işareti ile uyumlu olmayan aykırı değerlere karşı sağlamdır. Korelasyonun anlamlılığının testi için kullanılan geleneksel Pearson t-testi ile önerilen test yaklaşımının güç performanslarını karşılaştırmak amacıyla, bu tür aykırı değerlerin birkaç tanesinin varlığı durumunda bir benzetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu benzetim çalışması sonucunda, önerilen yaklaşımın korelâsyonlar için olan Pearson ttestinden daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Bu tür aykırı değerler örneklemin yaklaşık olarak %5 ya da %6'sından daha fazlasını oluşturmamak kaydıyla yeni yaklaşıma ilişkin bu iyi performansın devam ettiği söylenebilmektedir.Anahtar kelimeler: Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testi, Cramer-von Mises uyum iyiliği testi, Deneysel güç karşılaştırması, Simülasyon ABSTRACTIn this study, a new testing approach to significance test for correlation between two normally distributed random variables is proposed. This new approach is robust to the outliers that are incompatible with the sign of the correlation. To evaluate and compare power performance of the proposed approach with that of usual the Pearson t-test for correlation in the case of this type of a few outliers, a simulation study is conducted. As a result of the simulation study, it has been found that the proposed approach performs better than the usual t-test in the presence of such outliers. In addition, it seemed that the nice performance of the new approach continues to exist provided that thesde outliers constitute approximately no more than 5% or 6% of the sample.