Adaptive modelling for forecasting economic and financial risks under uncertainty in terms of the economic crisis and social threats

Abstract

Об'єктом дослідження є соціально-економічні процеси в контексті структурних перетворень, що відбуваються внаслідок суспільно-політичної кризи в країні. Одним з найбільш проблемних місць є відсутність комплексного дослідження та обґрунтування застосування інструментів прогнозування потенційних загроз у гуманітарній і соціальній сферах та визначення шляхів їх подолання, спрямованих на стабільний та позитивний розвиток національної економіки. В ході дослідження використовувались системний аналіз та елементи теорії систем, методи математичного та економетричного моделювання. Системний аналіз та теорія систем використовуються для вивчення стану та поведінки національної економіки та її підсистем в сучасних умовах невизначеностей та ризиків, характерних для соціальних потрясінь та структурних змін. Методи математичного і статистичного моделювання та теорії прийняття рішень були використані для прогнозування розвитку нестаціонарних нелінійних процесів, що характерні для сучасної української економіки. Розглянуто проблему розробки методів вирішення задач моделювання та оцінки окремих типів ризиків з можливістю застосування альтернативних методів обробки даних, моделювання та оцінки параметрів і станів національної економіки та її складових у сучасних умовах суспільно-політичних перетворень та структурних реформ. Для того, щоб знайти «найкращу» структуру моделі, рекомендується застосувати адаптивні схеми оцінювання, які передбачають автоматичний пошук у визначеному діапазоні параметрів структури моделі (тип розподілу, зменшення розмірності моделі, часові лаги та нелінійності). Запропоновані схеми адаптивної оцінки також допомагають розкрити структурні та параметричні невизначеності. Запропонована загальна методологія призначена для вирішення обраної проблеми прогнозування динамічних процесів та оцінювання кількох видів соціально-економічних та фінансових ризиків з використанням відповідних статистичних даних в комп'ютерних системах підтримки прийняття рішень. Результати дослідження будуть корисними і для інших країн, де відбуваються аналогічні процеси. Ключові слова: адаптивне моделювання, ідентифікація невизначеності, оцінка ризиків, система підтримки прийняття рішень.