Aplicação Do Modelo Arima À Previsão Do Preço Da Soja Como Ferramenta Para Tomada De Decisão

Abstract

O agronegócio é uma atividade que envolve diversos riscos e incertezas, por essa razão torna-se necessária a utilização de ferramentas para auxiliar a tomada de decisão. Esta pesquisa tem por objetivo analisar o desempenho preditivo do modelo ARIMA para as estimativas de preços a curto e médio prazo, apresentando a trajetória e tendências futuras do preço da soja, com a finalidade de auxiliar os agentes envolvidos na comercialização dessa commodity. O estudo utilizou preços mensais da soja comercializada na bolsa de valores de Chicago (CBOT), entre janeiro de 2000 a junho de 2018, e utilizou a metodologia Box-Jenkins para desenvolvimento do modelo. O modelo ARIMA (1,2,1) obteve o melhor ajuste aos dados, apresentando uma taxa de erro de apenas 5,39%, de acordo com o indicador de erro MAPE, um percentual de erro baixo, considerando o mercado agrícola. Os resultados demonstram que esse tipo de modelagem matemática constitui-se em uma ferramenta relevante para tomada de decisão, possibilitando aos gestores elaborarem ações para maximizar seus resultados e minimizar os riscos. No entanto, o intervalo de confiança das previsões geradas ainda é relativamente grande, sendo mais indicada para subsidiar decisões a curto prazo. Embora, suas estimativas a médio prazo devam ser consideradas pelos gestores.