Comentários acerca do artigo “O risco de informação assimétrica sobre a liquidez dos contratos futuros de commodities agrícolas”

Abstract

Esta nota de comentário tem como objetivo explorar quais os limites e os cuidados necessários para analisar a relação entre liquidez e informação assimétrica nos mercados de derivativos agropecuários, diante dos métodos empregados no trabalho de Ribeiro et al. (2020, Revista Brasileira de Finanças 18(2)), “O risco de informação assimétrica sobre a liquidez dos contratos futuros de commodities agrícolas”, que investigaram a influência da assimetria de informações sobre a liquidez nos mercados futuros agropecuários (de milho, soja, café e boi gordo) da bolsa brasileira, B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).