Abstract:El objetivo es analizar relaciones de dependencia dinámica en el riesgo-país del sudeste asiático, reconociendo un comportamiento
no-lineal, con dependencia asintótica y valores extremos. El método de investigación emplea el enfoque de cópulas para estudiar
los índices de bonos de mercados emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés emerging market bond index) de China, Filipinas,
Indonesia, Malasia, Sri-Lanka y Vietnam entre febrero-2013 y marzo-2020. Los resultados empíricos confirman cambios variantes
en las… Show more
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