El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores

Abstract

Resumen En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles. Sin embargo, esta investigación en particular, las utiliza para establecer un ajuste a la medición y clasificación del riesgo de mercado; mostrando los resultados obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, mostrando las variables que contribuyen significativamente a la medición y clasificación del riesgo sistémico. Abstract In Mexico, the Artificial Neuronal Network applicated to the finances has focused in the study of the analysis of the credit risk; and to fit the results of stock-exchange indicators that offer useful information to the financial investors. Nevertheless, in this case in particular, this tool it is used to measure and classified the Mexican market risk; showing the results obtained in the experimental phase of the training and test in the second simulation stage of the network; reaching a classification rate of over 70%, presenting the variables that significantly contribute to the measurement and classification of the systematic risk.