Estimating the Form of Probability Density Function of Change-Points on the Timeseries of Currency Quotes

Abstract

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ВІДНОВЛЕННЯ ФОРМИ РОЗПОДІЛУ ТОЧОК РОЗЛАДНАНЬ НА ЧАСОВОМУ РЯДІ ВАЛЮТНИХ КОТИРУВАНЬ Розглянуто форму розподілу, утвореного точками зміни статистичних характеристик ряду курсів валют. Проаналізовано можливості його відновлення з використанням параметричного та непараметричного підходів.Ключові слова: статистика, визначення розладнань, біржова торгівля, котирування, часовий ряд, нестаціонарні процеси, відновлення розподілів.Рассмотрена форма распределения, образованного точками изменения вероятностных характеристик временного ряда валютных котировок. Проанализированы возможности его восстановления с использованием параметрического и непараметрического подходов.Ключевые слова: статистика, определение разладок, биржевая торговля, котировки, временной ряд, нестационарные процессы, восстановление распределений.The distribution formed by change-points of financial quotes time series has been reviewed. Possibilities of its estimation using parametric and nonparametric approach have been analyzed.