Gerenciamento do Ponto de Corte na Concessão do Crédito Direto ao Consumidor

Abstract

Resumo O crédito direto ao consumidor é concedido de forma massificada por meio de modelos informatizados de credit scoring que visam eliminar os maus pagadores, assim evitando prejuízos financeiros decorrentes da inadimplência. No entanto, ao recusarem os maus pagadores, esses modelos, balanceados por critérios meramente financeiros, também recusam um grande número de bons pagadores, o que pode reduzir o potencial de ganhos da empresa varejista. Esta pesquisa teve por objetivo mostrar que, incluindo a margem operacional para definir o ponto de corte para concessão de crédito, a rentabilidade da empresa pode melhorar. Foram utilizadas a medida estatística Receiver Operating Characteristic (ROC) e a abordagem de Stein (2005) para construir simulações em torno de valores reais praticados no mercado, as quais permitiram confirmar que, ao flexibilizar o ponto de corte levando em consideração a margem operacional, o resultado geral da empresa pode ser maximizado.

Tasa de interés de los créditos de consumo y recaudación del impuesto general a las ventas en Perú

“…This suggests that these banks are extending credit to an equal or larger number of individuals, heightening the risk of default and impacting the profitability of the companies. This observation aligns with the proposal by Crespi Junior et al (2017), supporting the inclusion of the operating margin as a criterion to define the cutoff point in granting credit. By considering the operating margin, companies can alleviate the risk associated with extending credit to individuals who cannot afford it, thereby reducing default rates and improving overall profitability.…”

“…According to these authors, banks grapple with decisions related to credit limits and their willingness to take on risks in relation to the profitability levels they seek to achieve. Furthermore, Crespi Junior et al (2017) highlight that the operating margin should be considered to define the cutoff point for granting credit, and thereby, the company's profitability can be enhanced.…”