Méthodes de Quasi Monte-Carlo pour l’évaluation de stratégies d’investissements

Abstract

L'évaluation d'une stratégie d'investissements en maintenance préventive nécessite la quantification d'indicateurséconomiques permettant de décrire le gain espéré ainsi que les risqueséconomiques associés. Les simulations de Monte-Carlo sont souvent utilisées dans ce cadre. Cependant, elles nécessitent un temps de calcul important pour obtenir des résultats suffisamment précis. Lorsque l'objectif n'est plus simplement d'évaluer une stratégie candidate mais de déterminer la stratégie optimale, les simulations de Monte-Carlo ne sont plus adaptées. En effet, coupléeà un algorithme d'optimisation, cette méthode nécessiterait des calculs trop longs. Nous présentons dans cet article des méthodes alternatives permettant d'obtenir des résultats précis plus rapidement : les méthodes de quasi Monte-Carlo.