Previsão de preços de commodities agrícolas através do modelo de análise espectral singular multivariada

Abstract

Esta pesquisa teve como proposta realizar previsões dos preços de um grupo de commodities através do modelo espectral de análise multivariada e compará-las com aquelas obtidas por modelos clássicos de previsão. A escolha das commodities etanol, boi gordo, milho, café e soja deu-se por conta do destaque na pauta de exportações no ano de 2013. O modelo espectral multivariado demonstrou-se adequado, quando comparado com os demais, ao permitir melhores desempenhos preditivos. Os resultados obtidos no período fora da amostra, mediante o uso das medidas de erro e do teste estatístico, confirmam isso. A pesquisa pode ajudar os profissionais do mercado na formulação e na aplicação de políticas direcionadas ao setor agrícola por conta da relevância da previsão dos preços como instrumento de planejamento bem como na análise do comportamento do mercado agrícola ao especificar a tendência dos preços.