Traitement d'un modèle de processus à stochasticités imbriquées (dynamic inference)

Abstract

Traitement d'un modèle de processus à stochasticités imbriquées (dynamic inference) Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle, série rouge, tome 4, n o 1 (1970), p. 95-107. <http://www.numdam.org/item?id=M2AN_1970__4_1_95_0> © AFCET, 1970, tous droits réservés. L'accès aux archives de la revue « Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle, série rouge » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright. Article numérisé dans le cadre du programme Numérisation de documents anciens mathématiques http://www.numdam.org/ R.I.R.O. (4 e année, N*> R-l, 1970, p. 95-107) TRAITEMENT D'UN MODELE DE PROCESSUS A STOGHASTICITES IMBRIQUEES (DYNAMIG INFERENGE) par Alain VIOUIER (l) Résumé.-Dans un article paru en 1965, Ronald A, Howard décrivait un modèle de processus à stochasticités imbriquées. On reprend ici la présentation de ce modèle et Von donne une méthode itérative pour le traitement des observations passées en vue de la prévision des réalisations futures de processus.