2017
DOI: 10.7202/1039881ar
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Ambiguïté, comportements et marchés financiers

Abstract: Nous proposons une revue de la littérature récente centrée sur les effets de l’ambiguïté (ou incertitude non probabilisée) sur les comportements des acteurs sur les marchés financiers et sur le fonctionnement de ces derniers. Nous exposons les mécanismes théoriques de choix de portefeuille et de formation de prix d’actifs essentiellement, qui diffèrent de ceux reposant sur des modélisations usuelles en termes d’espérance d’utilité. Nous proposons aussi une revue des résultats empiriques et expérimentaux qui vi… Show more

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“…Dans cette famille de modèles, le plus connu est le modèle maxmin de Gilboa et Schmeidler (1989). L'article proposé par Jeleva et Tallon (2016), publié dans ce numéro, montre l'intérêt et la puissance de ce modèle pour rendre compte de l'impact de l'ambiguïté sur les marchés financiers.…”
Section: Les Modèles à Croyances Multiplesunclassified
“…Dans cette famille de modèles, le plus connu est le modèle maxmin de Gilboa et Schmeidler (1989). L'article proposé par Jeleva et Tallon (2016), publié dans ce numéro, montre l'intérêt et la puissance de ce modèle pour rendre compte de l'impact de l'ambiguïté sur les marchés financiers.…”
Section: Les Modèles à Croyances Multiplesunclassified