Agradeço aos meus familiares pela compreensão e apoio durante a minha transição profissional. Agradeço aos professores do Departamento de Matemática da Unesp Rio Claro, pela didática, pelo incentivo e cobrança; em especial à minha orientadora, Suzete Maria Silva Afonso, pela paciência e disposição em esclarecer minhas infinitas dúvidas.
ResumoNeste trabalho discutiremos alguns métodos clássicos para otimização irrestrita, a saber o Método de Cauchy e o Método de Newton, e analisaremos a convergência desses métodos. Veremos que o Método de Cauchy, que faz a cada iteração uma busca unidirecional na direção de máxima descida, ou seja, na direção oposta ao gradiente, tem convergência linear. O método de Newton, por outro lado, minimiza, em cada iteração, a aproximação quadrática da função objetivo. Nos métodos de busca unidirecional é preciso minimizar uma função a partir de um certo ponto, segundo uma direção dada, que é a direção de busca. Por essa razão, estudaremos o Método da Seção Áurea, que fornece uma minimização exata de uma função real de uma variável real.