Análisis De La Dinámica Del Rendimiento De Precios Del Platino Mediante Modelos De Series De Tiempo

Abstract

ResumenA través del análisis de causalidad de Granger y el modelo GARCH multivariado estudiamos diferentes variables que afectan el rendimiento del precio spot del platino. Los datos revelan que existe una relación de causalidad bidireccional en el sentido de Granger entre el tipo de cambio dólar-yen y el rendimiento del precio spot del platino, modelada mediante el GARCH multivariado.Palabras clave: causalidad, platino, GARCH multivariado. Clasificación JEL: G150. AbstractUsing Granger causality analysis and multivariate GARCH model, we studied different variables affecting the return of platinum spot price. The data reveal that there is a bidirectional causality relation in the Granger