Aproximación del ciclo político económico con series de Fourier

Abstract

Objetivo: Determinar la existencia del Ciclo Político Económico (CPE) en México para el periodo 1980-2021 mediante un método matemático de la física, el cual no ha sido utilizado en el campo de la economía política.Metodología: Se estudian las variables de crecimiento económico e inflación en México a través de la teoría del CPE empleando un análisis con series de Fourier, lo cual permite estudiar el comportamiento de una función cíclica.Resultados: Se ha comprobado la presencia del CPE en las últimas cuatro décadas en México, donde ha existido una diferencia considerable en los datos del último año de gobierno respecto a la aproximación realizada mediante series de Fourier.Limitaciones: Si bien existen otros métodos que incorporan el componente aleatorio de una serie temporal dentro de la estimación, el análisis con series de Fourier puede ser considerado como determinista. Sin embargo, esto se ha convertido en un elemento explicativo dentro de la aplicación de series de Fourier en el campo de la economía.Originalidad: Es la primera vez que se realiza una aproximación del CPE con series de Fourier en México, ya que la metodología tradicional para estimar el CPE consiste en modelos autorregresivos con variables dicotómicas electorales. Por esta razón el presente ensayo puede considerarse como un estudio pionero dentro de la econofísica.Conclusiones: Se concluye que la aproximación del crecimiento económico y la inflación bajo la teoría del CPE llevada a cabo con series de Fourier de una iteración, permite identificar una tendencia determinista y un componente estocástico, con lo cual no sólo se confirma la existencia del CPE, sino se determina la intensificación del mismo en el último año de gobierno.