Capital Buffer of Russian Banks and Economic Cycle: Assessment of Influence

Abstract

В статье рассматривается взаимосвязь между буфером капитала и стадиями экономического цикла. Согласно стандартам Базеля III, Центральный банк РФ ввел одну из дополнительных составляющих норматива достаточности капитала-контрциклический буфер, который направлен на формирование специального резерва, пополняемого в период роста экономики и используемого в дальнейшем для поддержания деятельности банка в период экономического спада. В работе анализируется вопрос детерминантов такого буфера капитала при помощи построения панельной регрессии на основе метода System GMM на данных 48 российских банков. Основным результатом исследования стало подтверждение обратной взаимосвязи между величиной буфера капитала и темпом роста ВВП для крупных и средних отечественных банков (с валютой баланса свыше 91 млрд руб.). Кроме того, авторы рассматривают влияние на величину буфера капитала таких показателей, как рентабельность капитала, доля проблемных кредитов в портфеле банка и размер кредитного портфеля. Ключевые слова: достаточность капитала, буфер капитала, Базель III, экономический цикл, контрциклический буфер капитала.

Capital Buffers Introduction as a Tool of Macroprudency Regulation of the Ukrainian Banking Sector

“…[1] та Пустовалова Т.А. [9]. На основі статистичних даних та досвіді інших країн доводить необхідність застосування буферів капіталу в Україні Поправка О.Г.…”