2024
DOI: 10.25100/iyc.v26i1.12930
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Causalidad y volatilidad en el índice Colcap de la Bolsa de valores de Colombia por contagios y muertes por Covid-19

Elcira Solano-Benavides,
Nelson Alandete-Brochero

Abstract: Este artículo analiza la causalidad y volatilidad del índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia por contagios y muertes por Covid-19. La metodología es econométrica mediante la estimación de los tests de causalidad de Granger lineal y no lineal. Los resultados obtenidos con los tests muestran que hubo una sobrerreacción de los inversionistas de la Bolsa de valores a los contagios y muertes por COVID-19. Así mismo, el test de causalidad no lineal determinó que los inversionistas tuvieron en cuenta para l… Show more

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