Commodity Price Uncertainty and  Output Growth: Svar-garch-m Model

Terzioğlu, Mehmet Kenan; Karadağ, Kübra; Metin, Nurcan; Dal, Süreyya

doi:10.26650/b/ss10.2021.013.23

Ekonometride Güncel Yöntemler Ve Uygulamalar 2021

DOI: 10.26650/b/ss10.2021.013.23

|View full text |Cite

Commodity Price Uncertainty and Output Growth: Svar-garch-m Model

Mehmet Kenan Terzioğlu¹,

Kübra Karadağ²,

Nurcan Metin³

et al.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

Supporting

Mentioning

Contrasting

Year Published

2022

Publication Types

Select...

Article1

Relationship

Self Cite0

Independent1

Authors

Journals

Cited by 1 publication

References 28 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

Petrol Fi̇yat Endeksi̇ Model Yapisinin Beli̇rlenmesi̇

Terzioğlu

Taştan

2022

Academic Review of Humanities and Social Sciences

View full text Add to dashboard Cite

Enerji tüketiminde önemli paya sahip olan petrol fiyatlarında meydana gelen değişim ile ülkelerin makro-ekonomik değişkenleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Ekonomik yapıda yarattığı belirsizlikler ve ani değişimler, ülkelerin ithalatçı/ihracatçı yapıya sahip olması ve uluslararası ticaretteki konumlarına göre farklı düzeyde etkilere sahip olmaktadır. Çalışma kapsamında, New York borsasında işlem gören West Texas Intermediate ham petrolüne ilişkin 24 Ocak 1986-24 Mayıs 2021 dönemleri arası veriler ele alınarak, petrol fiyatlarında meydana gelen değişim iki aşamada ortaya çıkartılmaktadır. İlk olarak, ortalamada doğrusal olmayan modellerden kendinden eşik değerli otoregresif TAR ailesine ait olan SETAR, MTAR (Momentum TAR) ve yumuşak geçişli otoregresif STAR modellerden LSTAR ele alınarak modeller arasında karşılaştırma yapılarak, en uygun model olarak SETAR belirlenmektedir. İkinci aşamada ise petrol fiyatlarında meydana gelen yapısal değişikliklerin doğrusal olmayan yapısının Markov rejim değişim modeliyle ortaya konması amaçlanmaktadır.

show abstract

Petrol Fi̇yat Endeksi̇ Model Yapisinin Beli̇rlenmesi̇

Terzioğlu

Taştan

2022

Academic Review of Humanities and Social Sciences

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.

Contact Info

customersupport@researchsolutions.com

10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614

Henderson, NV 89052, USA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Blog Terms and Conditions API Terms Privacy Policy Contact Cookie Preferences Do Not Sell or Share My Personal Information

Made with 💙 for researchers

Part of the Research Solutions Family.

Commodity Price Uncertainty and Output Growth: Svar-garch-m Model

Cited by 1 publication

References 28 publications

Petrol Fi̇yat Endeksi̇ Model Yapisinin Beli̇rlenmesi̇

Petrol Fi̇yat Endeksi̇ Model Yapisinin Beli̇rlenmesi̇

Contact Info

Product

Resources

About