Contagio de volatilidad de precios internacionales de petróleo, urea y maíz
Renato Francisco González Sánchez,
Víctor Hugo Torres Preciado
Abstract:Objetivo. Estimar y analizar dos modelos de volatilidad multivariada para precios internacionales de estos productos. Materiales y métodos. Los datos empleados provienen del Banco Mundial, con periodicidad mensual, de enero de 2001 a diciembre de 2022. Se emplea la causalidad de Granger y se estima un modelo de vectores autorregresivos (VAR) para rendimientos de precios; cuyos residuos son empleados para estimar dos modelos GARCH multivariados, tales como el VECH y el BEKK diagonales. Resultados. El precio int… Show more
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