Covid-19 Süreci̇nde Kismi̇ Ve Tam Kapanma Kararlarinin Pay Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ne Etki̇si̇: Borsa İstanbul’da Sektörel Bazli Bi̇r Anali̇z

Tursun, Mehmet

doi:10.31460/mbdd.1060929

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

2022

DOI: 10.31460/mbdd.1060929

|View full text |Cite

Covid-19 Süreci̇nde Kismi̇ Ve Tam Kapanma Kararlarinin Pay Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ne Etki̇si̇: Borsa İstanbul’da Sektörel Bazli Bi̇r Anali̇z

Mehmet Tursun

Abstract: Bu çalışmada, COVİD-19 salgın sürecinde Türkiye'de alınan 13.04.2021 tarihli kısmi kapanma ve 26.04.2021 tarihli tam kapanma kararlarının BİST piyasasındaki sektörel etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Olay Çalışması (Event Study) yönteminin kullanıldığı çalışmada, pay senedi piyasasının etkinliği ve bu piyasadan sektörel bazlı anormal getirilerin elde edilip edilemeyeceği ölçülmüştür. Yapılan analizde, COVİD-19 pandemisi sürecinde alınan kısmi kapanma kararlarının BİST bünyesindeki seçilmiş piyasalar üzerind… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

Supporting

Mentioning

Contrasting

Year Published

2023

2024

Publication Types

Select...

Article2

Relationship

Self Cite0

Independent2

Authors

Journals

Cited by 2 publications

References 19 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

Covid-19’un enerji piyasasına etkisinin BIST 100’de en çok kazandıran beş enerji hisse senedi üzerinden değerlendirilmesi

ALP

Bahar

Pekmezci

2023

International Journal of Social Sciences and Education Research

View full text Add to dashboard Cite

Bu çalışma, 2021 ‘in son çeyreğinde TL’nin aşırı değer kaybı ve Türkiye'nin enerji bakımından dışa bağlı oluşu dikkate alınarak yapılmıştır. Çalışmada enerji piyasasındaki BIST100’de artış trendine sahip AKSEN, ENERJİSA, ZOREN, NATEN ve AKSUE hisselerinin Dolar, Euro, Altın ve Covıd-19 vaka sayısı arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Çalışmada ADF (Genişletilmiş Dikey Fuller) ve Phillips – Perron Birim Kök Testleri ile değişkenlerin durağanlık seviyeleri belirlenmiştir, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespiti için Johansen Eşbütünleşme Testi ve değişkenler arasında kısa dönemli ilişkinin tespiti için de Granger Nedensellik testlerinden VECM ve UVAR kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda NATEN, ZOREN ve AKSEN hisse senetlerinin ele alınan değişkenlerle arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığı ENJSA ve AKSUE hisse senetlerinin ise değişkenlerle arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan Granger Nedensellik testleri sonucunda kısa dönemli ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Sadece AKSEN hisse senedi için yapılan nedensellik analizinde kısa dönemli bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.

show abstract

Covid-19’un enerji piyasasına etkisinin BIST 100’de en çok kazandıran beş enerji hisse senedi üzerinden değerlendirilmesi

ALP

Bahar

Pekmezci

2023

International Journal of Social Sciences and Education Research

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Efficient Market Hypothesis During Covid-19 Pandemic: Brics-T Countries

Öztürk,

Çelik,

Avbaz

2024

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

The impact of COVID-19 on financial markets has become a significant topic of research in the literature. Particularly, the declaration of the outbreak as a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, altered investors' risk perceptions and led to major fluctuations in stock markets. In this study, the response of stock indices in BRICS-T countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Türkiye) to the pandemic declaration was analyzed using the Event Study method. The event window was set as -5 to +5 days, and the estimation window was selected as the 90 days preceding the event. As a result of the analysis based on the comparison of normal and abnormal returns, it was found that all BRICS-T stock markets, except China, were not semi-strong form efficient. In addition, the results of the paired sample t-test applied to all stock markets demonstrated that the difference between abnormal returns calculated before and after COVID-19 was statistically significant. In this context, it was concluded that, unlike previous outbreaks, the COVID-19 pandemic led to significant fluctuations in financial markets. This study provides an important contribution to understanding the effects of the pandemic on emerging markets and examining investor behavior.

show abstract

scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.

Contact Info

customersupport@researchsolutions.com

10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614

Henderson, NV 89052, USA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Blog Terms and Conditions API Terms Privacy Policy Contact Cookie Preferences Do Not Sell or Share My Personal Information

Made with 💙 for researchers

Part of the Research Solutions Family.

Covid-19 Süreci̇nde Kismi̇ Ve Tam Kapanma Kararlarinin Pay Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ne Etki̇si̇: Borsa İstanbul’da Sektörel Bazli Bi̇r Anali̇z

Cited by 2 publications

References 19 publications

Covid-19’un enerji piyasasına etkisinin BIST 100’de en çok kazandıran beş enerji hisse senedi üzerinden değerlendirilmesi

Covid-19’un enerji piyasasına etkisinin BIST 100’de en çok kazandıran beş enerji hisse senedi üzerinden değerlendirilmesi

Efficient Market Hypothesis During Covid-19 Pandemic: Brics-T Countries

Contact Info

Product

Resources

About