Cross-Border Asset Holdings and Comovements in Sovereign Bond Markets

Asgharian, Hossein; Liu, Lu; Larsson, Marcus

doi:10.2139/ssrn.2669388

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 41 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…odległości ekonomicznej mię-dzy nimi (np. Hondronyiannis, Kelejian, Tavlas, 2009;Lychagin, Pinkse, Slade, van Reenen, 2010;Asgharian, Hess, Liu, 2013;Muratori, 2015;Asgharian, Larsson, Liu, 2014).…”

Section: Wprowadzenieunclassified

Dynamiczno‑przestrzenna analiza zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami reprezentującymi różne klasy aktywów z uwzględnieniem zmian cen ropy naftowej w latach 2000–2015

Wleklińska

2018

Folia Oeconomica

View full text Add to dashboard Cite

W obliczu licznych turbulencji na globalnym rynku finansowym wzrasta potrzeba głębszego przyjrzenia się zjawisku przenoszenia zmienności, gdyż w jego konsekwencji wzrost zmienności na jednym rynku może prowadzić do pojawienia się podwyższonej zmienności na innym. W przypadku tych zależności istotne wydają się zwłaszcza przesunięcia przestrzenne przejawiające się w reakcjach danego rynku w jednym kraju na zmiany dokonujące się na tym rynku w innych krajach. W podejściu tym analizy przeprowadza się przy założeniu, że rynki są zlokalizowane w przestrzeni metrycznej, gdzie zależności między zmiennymi opisującymi te rynki są funkcjami fizycznej lub częściej ekonomicznej odległości między nimi. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy w kontekście zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami poszczególnych klas aktywów dochodzi do ujawnienia się pewnych związków przestrzennych między nimi. Identyfikacji ewentualnych zależności przestrzennych dokonano z wykorzystaniem dynamicznych panelowych modeli przestrzennych. Analizie poddano rynki akcji oraz dziesięcioletnich obligacji skarbowych reprezentujące wybrane kraje europejskie. Zakres czasowy badania objął lata 2000–2015.

show abstract

Section: Wprowadzenieunclassified

Dynamiczno‑przestrzenna analiza zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami reprezentującymi różne klasy aktywów z uwzględnieniem zmian cen ropy naftowej w latach 2000–2015

Wleklińska

2018

Folia Oeconomica

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Cross-Border Asset Holdings and Comovements in Sovereign Bond Markets

Cited by 1 publication

References 41 publications

Dynamiczno‑przestrzenna analiza zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami reprezentującymi różne klasy aktywów z uwzględnieniem zmian cen ropy naftowej w latach 2000–2015

Dynamiczno‑przestrzenna analiza zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami reprezentującymi różne klasy aktywów z uwzględnieniem zmian cen ropy naftowej w latach 2000–2015

Contact Info

Product

Resources

About