Desperately seeking cash: Evidence from bank output measurement

Nous proposons une méthode de calcul de la valeur ajoutée bancaire ajustée du risque de crédit. En appliquant cette méthode sur une base de données trimestrielle originale, nous montrons qu’en moyenne sur la période 2003-2015, la production bancaire en France est surestimée de 50 %. Ainsi, le poids moyen des institutions financières dans le PIB français passe de 2,9 % à 2 % entre 2003 et 2015. De plus, à partir d’une analyse empirique fondée sur des modèles ARDL, nous montrons que la méthode proposée suit le cycle économique alors que la méthode actuelle de calcul de la valeur ajoutée bancaire en est déconnectée. Ce faisant, la méthode de calcul que nous proposons est en adéquation avec les critères fixés par les institutions internationales pour la mesure de la valeur ajoutée bancaire. Classification JEL : E43, G21.

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Desperately seeking cash: Evidence from bank output measurement

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A method to measure bank output while excluding credit risk and retaining liquidity effects

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The Effects of Monetary Policy on Financial Position of Firms in the Slovak Republic

Quelle valeur ajoutée pour les banques françaises ?

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