Estimasi Nilai Implied Volatility Menggunakan Simulasi Monte Carlo

Abstract

Investing among investors is an exciting activity to gain profit in the financial world. The development of investment in the financial world affects the number of alternative investment instruments that can be offered to investors in the capital market. The management of instruments in finance depends on the accuracy of forecasting of variables for example volatility. Volatility is a statistic of the degree of price variation in one period to the next which is expressed by ?. Volatility values can be estimated using Implied Volatility. Implied Volatility is the volatility used in determining the price of European options obtained by equalizing the price of the theoretical options, the price obtained from the Black-Scholes model, with the option price in the market. In this research will discuss how to estimate Implied Volatility value using the option obtained from simulation with Monte Carlo.

Simulasi Jenis Penyakit Pasien yang Berobat Menggunakan Metode Monte Carlo

“…Sebutan ini merupakan suatu metode yang melibatbatkan pembangkit dengan menggunakan bilangan acak dengan bantuan distibusi probabilitas yang dapat diketahui dan ditentukan. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah melakukan percobaan pada elemen-elemen probabilitas melalui pengambilan secara acak [9]. Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bawha, Menerapkan metode Monte Carlo dapat membantu untuk memprediksi jenis penyakit dimasa yang akan datang lebih optimal.…”

Prediksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana dengan Menggunakan Model Simulasi Monte Carlo

“…Dengan sampel acak dapat melakukan percobaan pada elemen-elemen probabilistik. Metode ini dapat diterapkan dalam peguruan tinggi Pascasarjana yang akan memprediksi dalam penerimaan mahasiswa baru pada tahun yang akan datang [1]. Dengan simulasi dapat beberapa asumsi tertentu sehingga sistem bisa dipelajari secara ilmiah dan teknik untuk meniru operasi atau proses yang terjadi dalam sebuah sistem dengan menggunakan perangkat komputer.…”

“…Pada tahap ini akan membangkitkan bilangan acak untuk mendapatkan kemungkinan hasil simulasi. bilangan acak dibangkitkan dengan pola tertentu yang dinamakan dengan distribusi mengikuti fungsi distribusi yang ditentukan dengan menggunakan Rumus (1).…”

Monte Carlo Simulation in Predicting the Level of Culinary Sales Revenue (Case Study at Radja Minas Padang)

“…Sebutan ini merupakan suatu metode yang melibatkan pembangkit dengan menggunakan bilangan acak dengan bantuan distribusi probabilitas yang dapat diketahui dan ditentukan. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah melakukan percobaan pada elemen-elemen probabilistik melalui pengambilan sampel secara acak [13]. Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Radja Minas memerlukan sebuah sistem yang mampu melakukan prediksi pendapatan penjualan yang akan digunakan sebagai rekomendasi pihak Radja Minas dalam membuat atau menyusun strategi manajemen.…”