Hétérogénéité I. Étude des biais d'estimation dans le cas linéaire

Inference in mixed proportional hazard models with K random effects

“…However, the possibility of omitted variables with group structure at different levels arises in several data generating processes. Ignoring some of the unobserved heterogeneity can lead to substantial biases (see Pakes, 1983, Moulton, 1986, and Gouriéroux and Peaucelle, 1990, for some case studies in linear models). Furthermore, accounting for unobserved heterogeneity at different levels can be a matter of importance in applied work, e.g.…”

“…Toutefois, la possibilité de variables omises dont les valeurs différent pour des groupes d'observations intervient dans de nombreux processus générant des données. Ne pas prendre en compte une part de l'hétérogénéité non observée peut amener à des biais substantiels (voir Pakes, 1983, Moulton, 1986, et Gouriéroux and Peaucelle, 1990, pour des modèles linéaires). De plus, l'évaluation de l'hétérogénéité non observée se trouvant à différents niveaux peut être pertinente dans les applications, par exemple lors de l'analyse de mortalité infantile, ou bien de la propagation d'une épidémie.…”