2014
DOI: 10.25100/cdea.v30i51.41
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Identificación de relaciones entre variables de política económica en Colombia a través de funciones de correlación cruzada

Abstract: Para el estudio y análisis de la relación entre variables económicas y financieras se han utilizado diversas metodologías. Sin embargo, se desaprovecha una herramienta robusta para el análisis de estas relaciones conocida como la correlación cruzada que fue planteada desde el año 1970 por Box y Jenkins y luego retomada en 1977 por Pierce y Haugh. Esta metodología consiste en identificar y estimar el modelo ARIMA que mejor se ajuste a cada serie y obtener los residuos identificados como ruido blanco; estos cons… Show more

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“…--------------------------------* -------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- > ------------------------------------> statistic p-value > Lag [1] 0. -----------------------------------> statistic p-value > Lag [1] 0.8186 0.3656 > Lag[2*(p+q)+(p+q)-1] [5] 1.3929 0.7662 > Lag [4*(p+q) -----------------------------------> Statistic Shape Scale P-Value > ARCH Lag [3] 0.08883 0.500 2.000 0.7657 > ARCH Lag [5] 0.32700 1.440 1.667 0.9330 > ARCH Lag [7] 0.59424 2.315 1.543 0.9691 > .... para obtener información precisa de sus componentes. A los usuales métodos fitted, coef, residuals comunes en otros procedimientos se unen:…”
Section: Volatilidadunclassified
“…--------------------------------* -------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- > ------------------------------------> statistic p-value > Lag [1] 0. -----------------------------------> statistic p-value > Lag [1] 0.8186 0.3656 > Lag[2*(p+q)+(p+q)-1] [5] 1.3929 0.7662 > Lag [4*(p+q) -----------------------------------> Statistic Shape Scale P-Value > ARCH Lag [3] 0.08883 0.500 2.000 0.7657 > ARCH Lag [5] 0.32700 1.440 1.667 0.9330 > ARCH Lag [7] 0.59424 2.315 1.543 0.9691 > .... para obtener información precisa de sus componentes. A los usuales métodos fitted, coef, residuals comunes en otros procedimientos se unen:…”
Section: Volatilidadunclassified
“…Esta correspondencia se obtuvo a partir del cálculo del coeficiente de correlación cruzada (ccf) entre series de tiempo (Ariza Garzón y Cadena Lozano, 2014;Iglesia et al, 2010). Este coeficiente se calcula entre una serie X(t) en un tiempo dado t con otra serie en un tiempo posterior, Y(t + k) y se obtiene el retraso o lag (k) entre ambas series.…”
Section: Correlación Cruzada Entre Series De Tiempounclassified