Is bank risk appetite relevant to bank default in times of Covid-19?

Lee, Pei-Ling; Lye, Chun-Teck; Lee, Chin

doi:10.1016/j.cbrev.2022.08.003

Cited by 13 publications

(5 citation statements)

References 43 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Penelitian terkait CAPM yang dikaitkan dengan instrument keuangan syariah (Bahloul & Mathlouthli, 2022); Subekti et.al (2022) ;Shaikh et.al (2018). Penelitian lainnya terkait risiko lebih menghubungkan dengan governance, quality asset profitabilitas yang dilatarbelakangi adanya krisis global (Nguye & Dang, 2022); (Sadaa & et.al, 2023); (Abid & et.al, 2022); (Abid et.al, 2021;Mehmood & Luca, 2023). Terkait dengan penelitian spin-off, topik lebih memfokuskan pada dampak terhadap profitabilitas dan efisiensi (Udin, 2010); (Al Arif M. , 2018); (Hollowell, 2009); (Halai, 2015); (Bagus, 2019); (Sihombing & Yahya, M.R, 2016).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…akan tetapi lebih banyak membahas pada faktor-faktor pembentuk nilai tersebut, seperti tingkat risiko, bunga, faktor ekonomi makro, dan inflasi dengan objek industri perbankan (Hanif & et.al, 2019); (Baghdadabad, 2014); (Arja'i & Qudratullah, 2013); (Febrianto & Rachman, 2016). Penelitian lainnya terkait risiko lebih menghubungkan dengan governance, quality asset profitabilitas yang dilatarbelakangi adanya krisis global (Nguye & Dang, 2022); (Sadaa & et.al, 2023); (Abid & et.al, 2022). Terkait dengan penelitian spin-off, topik lebih memfokuskan pada dampak terhadap profitabilitas dan efisiensi (Udin, 2010); (Al Arif M. , 2018); (Hollowell, 2009); (Bagus, 2019); (Sihombing & Yahya, M.R, 2016).…”

Section: Penelitian Sebelumnyaunclassified

See 1 more Smart Citation

Perubahan Capital Aset Pricing Model, Risiko, dan Efisiensi: Triger Unit Asuransi Full-Pledge Syariah

Arianty,

Ghoni

2024

JIEI

View full text Add to dashboard Cite

This research aims to analyze changes in capital asset values, risk levels, and efficiency as triggers for sharia insurance units to immediately provide full sharia guarantees. The method used is a quantitative method using financial ratios, Capital Asset Price Model (CAPM), and Financial Ratios. CAPM is used to find stock returns, financial ratios for risk and level of return. The results show that there is a change in PT JMAS stock returns which shows a decline in value. Regarding risk mitigation, the third company demonstrated effective risk control. Jasindo is bolder in taking premium risks, but the company has a strategy to increase the percentage of claims that become liabilities to reinsurance companies. In contrast to the Askrida sharia which is more careful in choosing premiums with high risks, this results in claims values that are relatively low and continue to decline. Finally, only the Askrida Syariah company shows a stable value even though the size is not yet significant. ROA growth at Jasando Syariah is less stable in maintaining returns from the use of its assets. There were less stable changes in ROA during 5 periods, 2017, 2018, 2019, 2021 and 2022..

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Section: Penelitian Sebelumnyaunclassified

Perubahan Capital Aset Pricing Model, Risiko, dan Efisiensi: Triger Unit Asuransi Full-Pledge Syariah

Arianty,

Ghoni

2024

JIEI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Чим нижчим є поріг ризику стейкхолдера, тим нижчою є його схильність до ризику. Відповідна схильність до ризику допомагає інвесторам максимізувати свій добробут завдяки збалансуванню ризику та винагороди [19]. Залучення до проєкту страховика, який за визначенням є стейкхолдером із більш високим порогом ризику, дозволяє інвесторам обмежити ймовірність своїх фінансових утрат, і в такий спосіб вони стають більш схильними до вкладання коштів.…”

Section: результатиunclassified

Модель Ухвалення Рішення Щодо Страхування Інвестиційного Ризику Проєкту В Контексті Поведінкових Фінансів І Теорії Контрактів

Бугров¹,

Бугрова²,

Lukyanchuk³

2023

ФКДПТП

View full text Add to dashboard Cite

Страхування інвестиційних ризиків гальмується низкою причин, серед яких має місце нестача зручних та ефективних моделей ухвалення відповідних рішень. Метою дослідження є створення концептуальної моделі ухвалення рішень щодо ключових параметрів договору страхування інвестиційного ризику проєкту в контексті поведінкових фінансів. Предметом дослідження є ризик-менеджмент проєкту в рамках відносин інвестора-страхувальника й страховика. Об’єктом дослідження виступає процедура й математичний апарат визначення рекомендованих базових контрактних параметрів при страхуванні інвестиційних ризиків.Ключовою методологією, на яку спирається дослідження, є аналіз «вигоди-витрати». Аналітичним методом оцінки альтернативних варіантів здійснення інвестиційного проєкту в умовах невизначеності виступає очікувана чиста приведена вартість (ENPV). Укладення страхової угоди не знижує вартості грошей у часі – у разі страхування проєкту інвестори будуть застосовувати ту ж критеріальну відсоткову ставку капіталізації, що й без страхування. Зниження ризиків проєкту для страхувальника внаслідок страхування відбувається через покращення очікуваних грошових потоків за сумою ймовірних сценаріїв.Стаття пропонує концептуальну модель ухвалення рішень, яка орієнтована на очікування страхувальника, ураховує інтереси страховика, передбачає багатосценарний прогноз руху грошових коштів інвестиційним проєктом, застосовує графік нормального розподілу ймовірностей і включає елемент захисту від морального ризику (moral hazard). Крім страхової суми та страхової премії, за моделлю можна розрахувати залишковий ризик (ту частку ризику, яка залишається на страхувальникові після укладення договору страхування). Цей параметр характеризує зацікавленість страхувальника застосовувати різноманітні методи впливу на ризик, а не тільки страхування. Зазначена модель сприятиме укладенню страховиками й страхувальниками договорів на взаємовигідних умовах, активізації та розвитку інвестиційного сегмента страхового ринку України.Концептуальну модель проілюстровано на наочному прикладі, у результаті чого можна зробити висновок, що пропонований підхід може бути корисним у практиці при укладенні контрактів між страховиками й страхувальниками.

show abstract

“…Lender Specific Islamic vs Conventional (Ari et al, 2021;Aysan et al, 2016;Choudhary & Jain, 2021;Fonseca & González, 2008;Ghosh, 2015;Hegde & Kozlowski, 2021;Howells & Rogner, 2014;Lafuente et al, 2019;P.-L. Lee et al, 2022;Palvia et al, 2020;Parrado-Martínez et al, 2019;Puri et al, 2017;Soenen & Vander Vennet, 2022;Vonnák, 2018;Wasiaturrahma et al, 2020;Wengerek et al, 2022;Widodo et al, 2022) (Alandejani & Asutay, 2017;Baele et al, 2014;Bekele et al, 2016;Disli et al, 2022;Riahi, 2019;Saeed & Izzeldin, 2016;Saif-Alyousfi et al, 2018) As indicated earlier, fifty-two (52) articles were synthesized to engender clarity in the literature and to provide more understanding. The aggregation of the first-order and second-order codes established that most of the articles studied addressed the demand side of the financial market.…”

Section: Borrower Specificmentioning

confidence: 99%

“…Borrower-Specific Deternants Bank-Specific Determinants Islamic vs Conventional 2020); and ESG (Lee et al, 2022). Many studies from banks' perspectives attribute the level of loan default to the prevailing macroeconomic conditions.…”

Section: Bank-specific Determinantsmentioning

confidence: 99%

Determinants of Non-Performing Loans Between Islamic And Conventional Banks: A Systematic Literature Review

Almuraikhi¹

2022

jeb

View full text Add to dashboard Cite

This article conducts a systematic literature review of 52 papers on the determinants of non-performing loans (NPL) published for 2006-2022 in peer-reviewed journals. This paper adds to the development of this emerging field of systematic review in non-medical field settings by mapping existing research to inform future research exploits. This study synthesizes NPL studies by applying the systematic review methodology. The data synthesis is done through first and second-level codes. The first level codes group studies according to bank-specific, borrower-specific and comparative (Islamic vs conventional bank types). The literature is conscientiously analyzed through 13 subcategories using an open coding process. The literature synthesis shows that borrower-specific factors that may determine NPL include borrower profile, internal factors, external factors, and social issues. Also, the bank-specific factors that may influence NPL growth include economic conditions, management competence, profit maximization, and information economics. The findings highlight that the way borrower profiles, banks-specific factors and macroeconomic factors interact to influence NPL still needs more understanding. Further, Islamic banks and conventional banks seem to behave similarly regarding many bank-specific and macroeconomic factors even though the profit and loss sharing contract used in Islamic banks was deemed to moderate NPL positively. But the borrower-specific factors' interaction with bank-specific and macroeconomic factors of Islamic banks clients remains unclear. This highlights an important research gap in understanding the behavior of Islamic bank borrowers towards NPL prediction.

show abstract

Is bank risk appetite relevant to bank default in times of Covid-19?

Cited by 13 publications

References 43 publications

Perubahan Capital Aset Pricing Model, Risiko, dan Efisiensi: Triger Unit Asuransi Full-Pledge Syariah

Perubahan Capital Aset Pricing Model, Risiko, dan Efisiensi: Triger Unit Asuransi Full-Pledge Syariah

Модель Ухвалення Рішення Щодо Страхування Інвестиційного Ризику Проєкту В Контексті Поведінкових Фінансів І Теорії Контрактів

Determinants of Non-Performing Loans Between Islamic And Conventional Banks: A Systematic Literature Review

Contact Info

Product

Resources

About