Measuring the Complexity in the Peruvian Financial Market

Abstract

ResumenInformación sobre la complejidad de un fenómeno, puede ser obtenida midiendo sus grados de libertad. Asumiendo que las trayectorias del fenómeno convergen a un conjunto atractor, los grados de libertad del sistema, son los grados de libertad del atractor. En el presente articulo estudiamos la presencia de un conjunto atractor para la dinámica en el mercado financiero y estimamos su dimensión. Serán usadas las ideas de reconstrucción de atractores usando coordenadas de retraso de Takes y las aplicaciones son centradas en el mercado financiero peruano.

Análisis del comportamiento del flujo de precios en el mercado financiero usando la entropía de la información

“…Como ejemplo de una serie temporal se tienen los precios de las acciones de una empresa particular en el mercado financiero, el cual contiene información dinámica del flujo de precios [15]. La serie temporal de precios al tener información dinámica del flujo de las trayectorias, considerando que existe algún conjunto atractor, se emplea para reconstruir tal conjunto atractor mediante la aplicación de coordenadas de retraso, pues haciendo ello se conocerán las trayectorias que describen el flujo de precios en el mercado financiero [8].…”

“…En este teorema 2.1 se utiliza la aplicación de coordenadas de retraso, con la cual es posible reconstruir un espacio de estados de dimensión finita, equivalente al espacio de estados original a partir de las mediciones de una única variable, y obtener una copia inyectiva del conjunto atractor oculto en la serie temporal [18]. En esta técnica de reconstrucción, las coordenadas de retraso aplicada a la serie temporal de precios permiten reconstruir el atractor oculto en ella, y de esa manera obtener el conjunto atractor que está compuesta por las trayectorias que describen el comportamiento asintótico del flujo de precios en el mercado financiero [15], [8]. Por lo tanto, el teorema 2.1 de reconstrucción de atractores brinda la base matemática para afirmar que con probabilidad uno sí es posible tener una copia inyectiva del conjunto atractor, el cual contiene información dinámica del flujo de precios en el mercado financiero.…”