2008
DOI: 10.1590/s0101-74382008000300005
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Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo

Abstract: Nos últimos anos a simulação de Monte Carlo tem se constituído numa das principais ferramentas que analistas acadêmicos utilizam com fins de apreçamento de derivativos. A principal motivação é a grande flexibilidade que apresenta para simular diversos tipos de opções e preços do ativo subjacente. Neste trabalho são analisados três algoritmos para o cálculo de opções de venda americanas: Ibáñez & Zapatero (2004), Ibáñez & Zapatero modificado (aqui proposto) e o método LSM (Least Square Monte Carlo) de L… Show more

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