Métodos De Estimación No Lineal Aplicados Al Problema De Expectativas De Inflación

Abstract

una serie de datos preestablecida. Se efectúa una comparación con el método de estimación de horizonte móvil utilizado en situaciones cuando producto de las incertidumbres paramétricas del modelo éste se torna no lineal. La aplicación de estos métodos a datos reales permite concluir que las estimaciones efectuadas a través del método de horizonte móvil, combinado a un algoritmo heurístico de optimización logran los mejores resultados. Palabras clave: Filtrado de Kalman, método MHSE, inflación, modelos econométricos.