Modeling the Occurrence of Global Financial Crises in the System of Financial Security of Countries

Abstract

світових фінансових криз у системі забезпечення фінансової безпеки країн Метою роботи є розробка та апробація економіко-математичної моделі контролю виникнення світових фінансових криз на основі реалізації точок контролю макроекономічних індикаторів фінансових криз. На основі ретроспективного дослідження історії розвитку світових фінансових криз і аналізу наукових джерел виділено основні макроекономічні індикатори, які можуть сигналізувати про розвиток фінансової кризи: сальдо платіжного балансу; відношення зовнішнього боргу до ВВП країни; волатильність обмінного курсу; співвідношення темпів зростання міжнародних резервів країни та імпорту. Запропоновано економіко-математичну модель контролю виникнення світових фінансових криз на основі реалізації точок контролю макроекономічних індикаторів фінансових криз, яка може стати основою формування систем раннього попередження світових фінансових криз для забезпечення фінансової безпеки країн. Модель дозволяє здійснювати моніторинг і розрахунок основних оціночних індикаторів і формувати інформаційний базис для розробки управлінських рішень з метою уникнення настання фінансових криз або зниження негативних наслідків завдяки їх ранньому виявленню. Практичну апробацію запропонованої моделі проведено на прикладі розвинутих країн і країн, що розвиваються та відіграють системно важливу роль у світовій економіці, а також на прикладі України. Побудовано матрицю відповідності оптимальних значень основних макроекономічних індикаторів фінансових криз і визначено найбільш імовірні джерела розвитку фінансової кризи.