Parachute strategy: hedging proposal for the Mexican stock market in the face the arrival of omicron

Aguayo, Héctor Alonso Olivares

doi:10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2022v37n96/olivares

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“…La tabla 2 indica que las variables son estacionarias, puesto que el valor p es menor a 0.05 y la H 0 se rechaza (Chambi, 2019). Las siguientes son las hipótesis de la prueba (Bazán, 2020;Olivares, 2022): H 0 : La variable tiene raíces unitarias si el valor p > 0.05 H 1 : La variable no tiene raíces unitarias si el valor p < 0.05 Al correr la regresión con las variables bajo la transformación de tasa de crecimiento, se obtiene significancia en las dos variables explicativas y la variable H1N1, incluso la constante cumple con ello (Tabla 3). Del modelo de MCO, se desprende la siguiente ecuación:…”

Section: Raíces Unitariasunclassified

El tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria de equilibrio: determinantes del índice de precios y cotizaciones, 2000-2023

Lopez Dominguez

2023

eyn

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El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es un elemento importante en la actividad bursátil dentro del mercado mexicano y hacia el exterior, ya que, con la emisión de él, puede generar atractivo a invertir en el mercado bursátil mexicano. La presente investigación tiene por objetivo determinar si las variables tipo de cambio (TC), tasa de interés interbancaria de equilibrio 28 días (TIIE28) y la pandemia H1N1, como variable dummy, explican el comportamiento del IPC, así como también bajo un sustento teórico empírico. El periodo de estudio comprende del 2000-2023, con datos mensuales. Para ello, la metodología a seguir fue aplicar tasa de crecimiento a las variables para obtener estacionariedad; verificar la raíz unitaria; mediante el modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y; comprobar los supuestos de regresión lineal (heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad). Los resultados econométricos principales son: el modelo es significativo y estacionario, por lo que no hay raíces unitarias; empleando las técnicas pertinentes, se comprueba el cumplimiento a los supuestos de regresión lineal. Finalmente, las conclusiones que se destacan son: el TC y TIIE28 son determinantes para el IPC, ya que, al haber un incremento, tanto en el TC como en el TIIE28, el IPC se reduce en puntos porcentuales.

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El tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria de equilibrio: determinantes del índice de precios y cotizaciones, 2000-2023

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Parachute strategy: hedging proposal for the Mexican stock market in the face the arrival of omicron

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