Parameter estimation in CKLS model by continuous observations

Mishura, Yuliya; Ralchenko, Kostiantyn; Dehtiar, Olena

doi:10.1016/j.spl.2022.109391

Statistics & Probability Letters

2022

DOI: 10.1016/j.spl.2022.109391

|View full text |Cite

Parameter estimation in CKLS model by continuous observations

Yuliya Mishura¹,

Kostiantyn Ralchenko²,

Olena Dehtiar³

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

Supporting

Mentioning

Contrasting

Year Published

2023

2024

Publication Types

Select...

Article3

Relationship

Self Cite0

Independent3

Authors

Journals

Cited by 3 publications

References 10 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

Method of moments estimation for the superposition of square-root diffusions

Wu,

2024

Prob. Eng. Inf. Sci.

View full text Add to dashboard Cite

We consider the problem of parameter estimation for the superposition of square-root diffusions. We first derive the explicit formulas for the moments and auto-covariances based on which we develop our moment estimators. We then establish a central limit theorem for the estimators with the explicit formulas for the asymptotic covariance matrix. Finally, we conduct numerical experiments to validate our method.

show abstract

Method of moments estimation for the superposition of square-root diffusions

Wu,

2024

Prob. Eng. Inf. Sci.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Rate of convergence of discretized drift parameters estimators in the Cox–Ingersoll–Ross model

Chernova

Dehtiar

Mishura

et al. 2023

Communications in Statistics - Theory and Methods

View full text Add to dashboard Cite

Об Оценках Параметров Процессов Диффузионного Типа: Новый Взгляд На Последовательные Оценки

Novikov,

Shiryaev,

Kordzahiya

2024

Теория вероятностей и ее применения

View full text Add to dashboard Cite

В работе изучаются свойства последовательных оценок параметров процессов диффузионного типа $\mathbf{X}=\{X_t, 0\leqslant t\leqslant \tau \}$, где $\tau $ - момент остановки (это включает случай оценок с фиксированным размером выборки). Ранее некоторые теоретические результаты в этом направлении были изложены в монографии Р. Ш. Липцера и А. Н. Ширяева "Статистика случайных процессов" (2001 г.). При существенно менее ограничительных условиях мы выводим формулы для моментов оценки максимального правдоподобия (ОМП) $\widehat{\lambda}_{\tau}$ для параметра $\lambda$ коэффициента сноса, рассматриваемого в форме $f_t(\lambda)=a_t-\lambda b_t$, а также указываем условия для экспоненциальной ограниченности распределения $\widehat{\lambda}_{\tau}$. В приводимых примерах мы рассматриваем эргодический диффузионный процесс $\mathbf X$ с коэффициентом диффузии $\sigma_t=\sigma X_t^{\gamma}$. Мы также приводим ряд аналитических и численных результатов для смещения и среднеквадратической ошибки ОМП $\widehat{\lambda}_{\tau}$ в случае процессов Орнштейна-Уленбека (O-U) и Кокса-Ингерсолла-Росса (CIR), когда $\tau =T$ - фиксированный объем выборки и $\tau =\tau_H$ - специально выбранный момент остановки, который гарантирует заданную величину $1/H$ для дисперсии $\widehat{\lambda}_{\tau_H}$.

show abstract

scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.

Contact Info

customersupport@researchsolutions.com

10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614

Henderson, NV 89052, USA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Blog Terms and Conditions API Terms Privacy Policy Contact Cookie Preferences Do Not Sell or Share My Personal Information

Made with 💙 for researchers

Part of the Research Solutions Family.

Parameter estimation in CKLS model by continuous observations

Cited by 3 publications

References 10 publications

Method of moments estimation for the superposition of square-root diffusions

Method of moments estimation for the superposition of square-root diffusions

Rate of convergence of discretized drift parameters estimators in the Cox–Ingersoll–Ross model

Об Оценках Параметров Процессов Диффузионного Типа: Новый Взгляд На Последовательные Оценки

Contact Info

Product

Resources

About