В статье рассматривается актуальная проблема прогнозирования потребления энергетических ресурсов, в частности, объемов потребления тепловой энергии для жилых домов. Приведены основные аспекты выбора прогнозной модели в зависимости от постановки задачи и характера прогнозируемых данных. Рассмотрены несколько современных методов прогнозирования многомерных временных рядов и проведено исследование точности прогнозных моделей на реальных данных, также проведено сравнение точности с моделями, основанными на классических статистических методах прогнозирования.