Prozesu estokastikoak fisikan eta ekonomian: higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetara

Abstract

Azken hamarkadetan, ikerkuntza-talde anitzek, fisikan garatutako metodoak erabili dituzte merkatuen portaera aztertzeko. Izan ere, merkatuetako ezaugarri estatistiko sinple batzuen unibertsaltasuna nabarmena da: eskala-menpekotasunik gabeko fenomenoak antzeman daitezke (itzulkinen probabilitatebanaketetan, adibidez), fisikako hainbat esparrutan agertzen diren gisan. Hala, fisikarientzat, ekonomia ikertzea, ongi definitutako sistema konplexu bati buruzko datu ugari aztertzean bilakatu da. Aztertze-metodologia garrantzitsuenetariko bat, adibidez, prozesu estokastikoak erabiltzean datza. Izan ere, fisikan, ezaugarri unibertsalak dituzten sistema konplexu batzuen kasuan, eredu deterministak ez dira baliagarriak. Bi esparruen arteko paralelismotik, hortaz, ikuspegi estokastikoa ekonomiaren esparruan sartzea, eta merkatu estokastiko bat ereduztatzea zilegi litzateke. Hau da, kontzeptu matematiko beraz baliatuz, eredu fisiko eta ekonomiko bat independenteki sortzea posible da.