R/S Statistic: Accuracy and Implementations

Abstract

The paper studies the behaviour of three different R/S Statistic algorithms for Hurst-index estimation in self-similar and long-range dependent discrete time series. The accuracy of the algorithms under convergence and aggregation in time is obtained and compared. The results show that static blocks implementations of the R/S Statistic present better accuracy than those based on a dynamic blocks implementation. The accuracy is obtained with the use of synthetic fGn and FARIMA(0, d, 0) self-similar traces. The behavior of the algorithms for well-known LAN traces is also accomplished. Identification of current software tools and fields of science using the dynamic blocks approach is also accomplished.

Imaging air quality evaluation using definition metrics and detrended fluctuation analysis

“…Different to other methods, such as the rescale range (R/S) analysis [10][11], it can be utilized to detect the longrange correlations of a non-stationary series. For a series y i , i=1,2,…,N, the calculation steps of the DFA are: 1) calculating (6-7) to eliminate the trend item of that series above.…”

“…The order of the p v (i) is k. 4) Calculating the 2N n segmentation variance by (9). 5) Estimating the DFA fluctuation function by (10).…”

Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber Nascimento

“…Esse exemplo ilustra o elevado risco político que a inadequada prestação de serviços públicos cruciais acarreta para o governo, cujos índices de popularidade diminuíram significativamente durante a crise em exame. Pacheco (2003) analisa a relação das agências com os três poderes e argumenta que o Executivo demonstrou inconformismo com a perda de poder para os novos órgãos. Todos os exemplos anteriormente citados se referem a esse inconformismo e apontam indícios de relação conflituosa entre o Poder Executivo e esses novos organismos.…”

“…Por outro lado, ainda há muitos problemas de entendimento do modelo, desde a filosofia de concepção até os papéis dos diversos atores. O fator desconhecimento se fez presente até nos primeiros momentos do governo Lula, quando o próprio presidente caracterizou a atuação das agências como uma terceirização do Estado, e o ministro das Telecomunicações Miro Teixeira tentou assumir a negociação direta com as empresas para obter reajustes inferiores (Pacheco, 2003).…”

“…Já se destacou que a concepção das agências reguladoras tem raízes no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado. No entanto, esse plano não detalhou uma proposta institucional para as agências reguladoras (Pacheco, 2003). Enquanto para Martins (2004) Esses dois pontos de vista não são necessariamente contraditórios, uma vez que se referem a diferentes estágios de maturação do debate acerca da reforma regulatória.…”