Rentabilidad Esperada en Seguros De Vida: Análisis Actuarial De La Metodología De Cálculo a La Luz De La Orden Ecc/2329/2014, De 12 De Diciembre

Ruíz, Rafael Moreno; Pérez-Cacho, Olga Gómez; López, Rubén Nicolás

doi:10.26360/2017_5

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“…La equivalencia (5) puede plantearse en términos de pagos de período m dentro de cada ejercicio, y siguiendo a Moreno et al (2005), se tendrían las aproximaciones:…”

Section: El Modelo Teórico La Subdivisión De La Corriente Temporal De...unclassified

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Desde las estructuras vitalicias a las temporales: una aproximación a la reforma de las pensiones de supervivencia en España

Hernández¹,

Carpio

2019

RMCE

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Particularizando el debate en la Seguridad Social española y sus prestaciones de muerte y supervivencia, el artículo revisa la posibilidad de una transición desde corrientes de pagos vitalicias hacia estructuras temporales dentro de estas coberturas. Se presenta el planteamiento teórico y se exponen los resultados prácticos de acuerdo a la Muestra Continua de Vidas Laborales (datos reales de prestaciones) y a la aplicación de la equivalencia actuarial, con un análisis de sensibilidad en las principales hipótesis del modelo. Como intuitivamente es de esperar, la transición desde prestaciones vitalicias a temporales conlleva una reducción de costes iniciales por generación para el sistema público de protección y una mayor equidad en la relación entre aportaciones y prestaciones, si bien este hecho también debe observarse desde otras perspectivas, entre ellas la del posible beneficiario que vería reducidas sus expectativas globales de beneficios. Por otra parte, se presenta una alternativa de transformación de la corriente de prestaciones en varios períodos y diferentes cuantías en los mismos, opción que favorece una mayor protección en las cercanías del hecho causante.

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“…La equivalencia (5) puede plantearse en términos de pagos de período m dentro de cada ejercicio, y siguiendo a Moreno et al (2005), se tendrían las aproximaciones:…”

Section: El Modelo Teórico La Subdivisión De La Corriente Temporal De...unclassified

“…Para profundizar en los argumentos fundamentales de la metodología actuarial contenida en este artículo, véanse, por ejemplo, GilFana et al (1999) y Moreno et al (2005.…”

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Desde las estructuras vitalicias a las temporales: una aproximación a la reforma de las pensiones de supervivencia en España

Hernández¹,

Carpio

2019

RMCE

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Cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal de una operación de capital diferido a prima periódica. Un enfoque estocástico

Fructuoso

Escolano

2021

Innovar

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En este trabajo se determina la rentabilidad financiero-fiscal de un seguro de capital diferido a prima periódica, pura y comercial, incorporando también aspectos relativos a su fiscalidad (bonificaciones y tasas impositivas). Dado el carácter aleatorio de la operación actuarial considerada, el parámetro de decisión rentabilidad de la operación no puede ser un único valor numérico. Por ello, además de obtener las expresiones analíticas de las distribuciones de probabilidad de la rentabilidad real y de la rentabilidad esperada de la operación, se calcularán unos indicadores de riesgo que complementen la información disponible para el asegurado, facilitando de esa forma su elección. El artículo finaliza presentando un análisis de sensibilidad de las rentabilidades real y esperada bajo diferentes escenarios de duración de la operación y edad del asegurado, lo que muestra la utilidad de las rentabilidades e indicadores de riesgo obtenidos como instrumento para establecer comparaciones entre los distintos productos ofrecidos por las aseguradoras.

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Rentabilidad Esperada en Seguros De Vida: Análisis Actuarial De La Metodología De Cálculo a La Luz De La Orden Ecc/2329/2014, De 12 De Diciembre

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