2020
DOI: 10.1016/j.physa.2019.123207
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Setting the margins of Hang Seng Index Futures on different positions using an APARCH-GPD Model based on extreme value theory

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0

Year Published

2020
2020
2024
2024

Publication Types

Select...
6

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 8 publications
(2 citation statements)
references
References 34 publications
0
0
0
Order By: Relevance
“…Kot, H. W. et,al, Argyroudis, G. et, al, Chen, Y. et. al and other scholars have found that there is a certain correlation between different stock indexes, and one stock index can even be used to predict the trend of another stock index [4][5][6].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Kot, H. W. et,al, Argyroudis, G. et, al, Chen, Y. et. al and other scholars have found that there is a certain correlation between different stock indexes, and one stock index can even be used to predict the trend of another stock index [4][5][6].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Публікація стосується розробки прогресивної моделі прогнозування нестабільності портфеля цінних паперів для його оптимізації під максимальну прибутковість в умовах помірного ризику за допомогою теорії екстремальної вартості, що дозволить краще керувати ризиками та приймати рішення про інвестиційні вкладення. У даній тематиці останньою з публікацій є праця таких науковців як Chen Y. і Yu W. [12]. Головною ідеєю роботи є дослідження найбільш прийнятного рівня маржі за ф'ючерсними угодами на основі використання моделі розподілу Парето.…”
unclassified