Stationary point of significance level for non-stationary distribution functions

Abstract

О р д е н а Л е н и н а ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ имени М.В.Келдыша Р о с с и й с к о й а к а д е м и и н а у к А.А. Кислицын, А.Б. Козлова, М.Б. Корсакова, Е.Л. Машеров, Ю.Н. Орлов Стационарная точка уровня значимости для нестационарных функций распределения Москва-2018 Кислицын А.А., Козлова А.Б., Корсакова М.Б., Машеров Е.Л., Орлов Ю.Н. Стационарная точка уровня значимости для нестационарных функций распределения В работе исследуются свойства статистики, называемой согласованным уровнем стационарности нестационарных временных рядов. Рассматриваются такие задачи как оценка уровня значимости принятия решений, выделение характерных периодов в нестационарном случайном процессе, определение оптимальной длины выборки для построения индикаторов в задачах стохастического управления. В качестве примера строится индикатор разладки локального перехода случайного процесса из одного нестационарного режима в другой. Алгоритм тестируется на данных электроэнцефалограмм для распознавания приступа эпилепсии.