The Interrelationship of Market Risk Management and Credit Risk Management of Bank Loan Portfolio

Abstract

В связи с важностью для банков интегрированного подхода к управлению рисками, необходимо исследование взаимовлияния рыночного и кредитного риска в процессе управления рисками торговой и банковской книг. Результаты исследования на данных ПАО “Сбербанк” после контроля на прочие факторы показали отсутствие значимой взаимосвязи между доходностью банковского кредитного портфеля и доходностью его торговой книги на исследуемом уровне. Due to the importance for banks of an integrated approach to risk-management, it is necessary to study the relationship between market and credit risk arising from banking and trading book activities. The results of the study on Sberbank data demonstrate that there is no relationship between trading and banking book returns at the study level.