The measurement of capital for operational risk in Taiwanese commercial banks

Lee, Wo-Chiang; Fang, Chiang-Jye

doi:10.21314/jop.2010.076

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“…They also used the extreme distribution to fit the operational losses and estimated annual insurance premiums. Lee and Fang (2010) focused on modeling and estimating the tail parameters of Taiwan's commercial bank operation loss severity. They also measured the capital for operational risk.…”

Section: Specific Objectivesmentioning

confidence: 99%

Application of Generalized Pareto in Non-Life Insurance

Hanafy¹

2020

JFRM

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This paper focuses on the modeling and estimation of tail loss distribution parameters from Egyptian's commercial fire loss severities. Using theoretical extreme value, we use the generalized distribution of Pareto (GPD) and compare it to standard parametric modeling based on exp, Weibull, gumbel, frechet, lognormal and gamma distributions. The goodness-of-fit tests included Kolmogorov-Smirnov, Anderson and Cramer-von Mises test is carried out, and the calculation of the value-at-risk and expected shortfall are performed. We use the bootstrap approach to create confidence intervals for the estimates.

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Section: Specific Objectivesmentioning

confidence: 99%

Application of Generalized Pareto in Non-Life Insurance

Hanafy¹

2020

JFRM

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Estimation methods for expected shortfall

Nadarajah

Zhang

Chan

2013

Quantitative Finance

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Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión

Valencia

2013

rev.ing.univ.Medellin

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RESUMENEste artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.Palabras clave: enfoque de distribución de pérdidas agregadas, valor en riesgo, agregación, cópulas.

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The measurement of capital for operational risk in Taiwanese commercial banks

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Application of Generalized Pareto in Non-Life Insurance

Application of Generalized Pareto in Non-Life Insurance

Estimation methods for expected shortfall

Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión

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