Türk Bankacılık Sektöründe Çeşitlendirme ve Risk: Mevduat Bankaları İçin Dinamik Panel Veri Analizi

Abstract

Bu çalışmada varlık, gelir ve fon kaynaklarının çeşitlendirilmelerinin bir dizi bankaya özgü değişkenle birlikte Türkiye ’de faaliyet gösteren bankalarının risk düzeyleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi tahmincileri kullanıldığı çalışmada yirmi mevduat bankasının 2005-2021 dönemi yıllık verilerine başvurulmuştur. Gerçekleştirilen dinamik panel veri analizinin bulguları varlık ve fon kaynakları çeşitlendirmelerinin çalışmada bankaların risk göstergesi olarak kullanılan Z-skorları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bir diğer ifadeyle varlık ve fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi bankaların risk düzeylerini düşürmektedir. Gelir çeşitlendirmesinin ise mevduat bankalarının finansal sıkıntıya düşme olasılıkları üzerinde anlamlı bir etkisi belirlenememiştir.