Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısı

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranlarını etkileyen faktörleri ortaya koyabilmektir.Bu amaçla 23 bankanın 2002:Q04-2012Q1 tarihleri arasındaki mali tablolarından elde edilenüçer aylık veriler panel yöntemlerle incelenmiştir. Sonuçta sermaye yeterlilik oranı ile risk, büyüklük, mevduat oranı ve kredi oranı arasında negatif, ekonomik büyüme ve aktif getirisi arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bağımsız değişkenlerden sadece özkaynak karlılığının anlamsız olduğu görülmüştür.

The Relationship between Bank Capital, Risk-Taking and Profitability: Fresh Evidence from Panel Quantile Approach

“…In the national literature, Okuyan (2013) investigated the relationship between BC and risk-taking in 23 commercial banks, and Yazici and Kandil-Goker (2019) on 43 commercial banks in Turkey. They found that there is a negative relationship between RBC and risk-taking.…”

“…First, We use risk-based and traditional capital ratios to represent bank capital, RWATA ratio, loan losses provision ratio to represent risk-taking, and ROA and ROE to describe profitability. When the studies testing the relationship between BC, risk-taking, and profitability in commercial banks in Turkey are examined, it seems that the traditional capital ratio variable is frequently used to represent the BC indicator in the studies and the number of the studies using the risk-based capital ratio variable (Okuyan, 2013;Aydin, 2019;Celik and Kaya, 2019;Senol et al, 2019;Yazici and Kandil-Goker, 2019) is limited. Second, no study addresses the issue based on panel quantile models.…”

Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Rasyosunu Belirleyen Faktörlerin Analizi

“…Aktif karlılığı, bankalar için önemli bir karlılık ölçütüdür. Bankaların finansal performansına bağlı olarak aktif karlılığının artması ile yasal özkaynaklarda artış olacak ve dolayısıyla sermaye (Minh ve Nga, 2018;Koç ve Karahan 2017;Okuyan 2013). Bankaların üstlenmiş oldukları aracılık fonksiyonu gereği toplamış oldukları mevduatlar bilançolarındaki yükümlülüklerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.…”

“…Abba, Okwa, Soje ve Aikpitanyi (2018), Nijerya da faaliyet gösteren 12 bankanın 2005-2014 dönemleri için yaptıkları panel veri analizi sonucunda, sermaye yeterlilik rasyosunu risk ağırlıklı varlıkların, mevduat oranlarının ve aktif karlılığı değişkenlerinin pozitif yönde etkilediğini; takipteki kredilerin toplam kredilere oranı olarak ifade edilen aktif kalitesi değişkenlerinin negatif etkilediğini tespit etmişlerdir.Minh ve Nga (2018),Vietnam bankacılık sektöründe borsada işlem gören 10 ticari banka örneklemi üzerinde 2008-2016 dönemleri için sermaye yeterlilik rasyosunu etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında, mevduat oranlarının, aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve büyüklük değişkenlerinin sermaye yeterlilik rasyosunu pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir Moussa (2018),. Tunus bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 18 banka örneklemi üzerinde 2000-2013 dönem için panel veri analizi yöntemi ile yaptıkları analiz sonucunda ise; aktif karlılığı, net faiz marjı, likidite oranı, enflasyon oranı, sermaye yapısına göre özel mülkiyet ve yabancı mülkiyet oranı değişkenlerinin sermaye yeterlilik rasyosunu pozitif etkilediğini tespit etmişlerdir.Ulusal çalışmalara bakıldığında, uluslararası yazında olduğu gibi Türk bankacılık sektörü için de farklılaşan pek çok bulguya rastlamak mümkündür Okuyan (2013),. Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 23 banka örneklemi üzerinde 2002Ç4-2012Ç1 dönemi için bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu etkileyen faktörleri incelediğinde sermaye yeterlilik rasyosunu risk, büyüklük, mevduat oranı ve kredi oran değişkenlerinin negatif; ekonomik büyüme ve aktif karlılığı değişkenlerinin ise pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir.…”

Türk Mevduat Bankalarinin Sermaye Yapisini Etki̇leyen Faktörler

“…Hersek bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankaların sermaye yeterlilik oranı üzerinde etkili olan faktörlerDreca (2013) tarafından incelenmiştir. 10 bankanın oluşturduğu örneklem kullanılarak yapılan analizin sonucuna göre sermaye yeterliliği; banka büyüklüğü, mevduat oranı, aktif karlılığı ve kredilendirme gibi değişkenler ile pozitif yönde ilişkili iken kredi riski, özsermaye karlılığı, net faiz marjı ve özsermayenin toplam yükümlülükler oranı gibi değişkenlerle negatif yönde ilişkilidir Okuyan (2013),. 2002:Ç1-2012:Ç1 dönemine 23 Türk bankasının sermaye yeterlilik oranlarını etkileyen faktörleri statik panel veri analiz yöntemi kullanarak araştırmıştır.…”