Two stages credit evaluation in bank loan appraisal

Chen, Yenpao; Guo, Ruey-Ji; Huang, Rao-Li

doi:10.1016/j.econmod.2008.05.008

Cited by 14 publications

(10 citation statements)

References 12 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Credit scoring applications in banking sectors have expanded during the last couple of decades (Foglia et al, 1998;Emel et al, 2003;Hand et al, 2005;Thanh Dinh and Kleimeier, 2007;Chen et al, 2009;Banasik and Crook, 2010), especially due to the large number of credit applications for different bank products, providing a wide range of new product channels which can be used by these banks. These applications and others have included different bank products, such as consumer loans, which are one of the most important and essential applications widely used in the field (Orgler, 1971;Malhotra and Malhotra, 2003;Kim and Sohn, 2004;Hsieh, 2004;Lee and Chen, 2005;Sustersic et al, 2009), credit-card-scoring applications, which are one of the earliest applications in the field (Greene, 1998;Banasik et al, 2001;Lee et al, 2002;Quah and Sriganesh, 2008), small businesses, which are another important bank product nowadays (Falbo, 1991;Kumar and Motwani, 1999;Frame et al, 2001Frame et al, , 2004Stefanowski and Wilk, 2001;Tsaih et al, 2004;Bensic et al, 2005;Carter and McNulty, 2005;DeYoung et al, 2008), and other bank products, such as mortgages, which have recently been massively used by different banks as well (Cameron and Trivedi, 1996;Heuson et al, 2001;Somers and Whittaker, 2007;Haughwout et al, 2008).…”

Section: Credit Scoring Applicationsmentioning

confidence: 99%

Credit Scoring, Statistical Techniques and Evaluation Criteria: A Review of the Literature

Abdou

Pointon

2011

Intell. Sys. Acc. Fin. Mgmt.

306

209

View full text Add to dashboard Cite

SummaryCredit scoring has been regarded as a core appraisal tool of different institutions during the last few decades, and has been widely investigated in different areas, such as finance and accounting. Different scoring techniques are being used in areas of classification and prediction, where statistical techniques have conventionally been used. Both sophisticated and traditional techniques, as well as performance evaluation criteria are investigated in the literature. The principal aim of this paper is to carry out a comprehensive review of 214 articles/books/theses that involve credit scoring applications in various areas, in general, but primarily in finance and banking, in particular. This paper also aims to investigate how credit scoring has developed in importance, and to identify the key determinants in the construction of a scoring model, by means of a widespread review of different statistical techniques and performance evaluation criteria. Our review of literature revealed that there is no overall best statistical technique used in building scoring models and the best technique for all circumstances does not yet exist. Also, the applications of the scoring methodologies have been widely extended to include different areas, and this subsequently can help decision makers, particularly in banking, to predict their clients" behaviour. Finally, this paper also suggests a number of directions for future research.

show abstract

Section: Credit Scoring Applicationsmentioning

confidence: 99%

Credit Scoring, Statistical Techniques and Evaluation Criteria: A Review of the Literature

Abdou

Pointon

2011

Intell. Sys. Acc. Fin. Mgmt.

306

209

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…(Yoon and Kwon 2010). Chen et al (2009) affirm that in case of commercial and industrial lending, applicants are required to submit written profile of business ownership, management team, company literature, historical (generally past 3 years), current as well as future projection of financial statements -balance sheet, income statement, and statements of cash flows.…”

Section: Statistical Methods For the Analysis Of Credit Applicants Datamentioning

confidence: 99%

New Internal Rating Approach for Credit Risk Assessment / Naujas Vidaus Reitingu Modelis Kredito Rizikos Vertinimui

Boguslauskas

Mileris

Adlytė

2011

Technological and Economic Development of Economy

View full text Add to dashboard Cite

The assessment and modeling of the credit risk is one of the most important topics in the field of financial risk management. In this investigation the credit risk assessment model was developed and tested for Lithuanian companies. 20 financial ratios of the companies were calculated for each year of the 3 year period of interest. The analysis of variance (ANOVA) and Kolmogorov-Smirnov test were applied and the set of variables reduced from 60 to 25. Logistic regression was used for the classification of the companies into reliable and not reliable ones. Financial ratios, having the highest correlation to the possibility of default were selected for further investigation and several credit ratings were attributed to the companies according to these variables’ values. The average values of Mahalanobis Distances calculated for the most reliable companies were the lowest and these values increased with a decreased reliability of the company. The differences between Mahalanobis Distances of the companies having different credit ratings confirmed the reliability of the model results. Santrauka Kredito rizikos vertinimas ir modeliavimas – viena iš aktualiausiu temų, kalbant apie finansinės rizikos valdymą. Atlikto tyrimo metu buvo sukurtas kredito rizikos modelis. šis modelis išbandytas 198 Įmonių aibėje, skaičiuojant po 20 finansinių rodiklių 3 analizuojamų metu laikotarpiu. Panaudojus ANOVA metodą ir Kolmogorovo – Smirnovo statistiką, kintamųjų kiekis buvo sumažintas nuo 60 iki 25 rodiklių. Įmonįu klasifikavimui į 2 grupes: patikimus ir nepatikimus banko klientus, atsižvelgiant į jų įsipareigojimų nevykdymo tikimybę, buvo naudojama logistinė regresija. 97 proc. patikimų (nebankrutavusių) ir 82 proc. nepatikimų (bankrutavusių) įmonių suklasifikuotos teisingai. Tolimesniam tyrimui atrinkti 7 finansiniai rodikliai, kurių koreliacinis ryšys su įsipareigojimų nevykdymo tikimybe buvo didžiausias. Atsižvelgiant į šių kintamųjų reikšmės, įmonėms buvo priskirti 9 kredito reitingai. Vidutines Mahalanobio atstumu reikšmes, apskaiČiuotos patikimiausioms kompanijoms buvo mažiausios; šios reikšmės didėjo, mažejantįmonių patikimumui. Skirtingį reitingį įmonėms apskaiČiuoti Mahalanobio atstumų skirtumai, pagrindė modelio rezultatų patikimumą.

show abstract

“…Como o crédito interfere nas receitas bancárias, a decisão de conceder empréstimos e a rentabilidade dependem de um sistema de avaliação bem concebido e implementado (CHEN; GUO;HUANG, 2009 Porter (1996), o objetivo das empresas é o desempenho, que é influenciado pela estratégia e pela eficiência empresarial. Para a estratégia da empresa, é necessário que se aprenda sobre os clientes e seus contextos (FJELDSTAD; SASSON, 2010).…”

Section: Crédito Bancáriounclassified

Impacto da Receita Operacional de Crédito com o Desempenho Financeiro Bancário: Análise de Dois Bancos Comerciais no Período de 2006 a 2015

Rech

Reichert

Novaes

et al. 2016

XVI Mostra De Iniciação Científica, Pós-Graduação, Pesquisa E Extensão

View full text Add to dashboard Cite

RESUMOApós a estabilização inflacionária, alcançada com a implantação do Plano Real, o Brasil apresentou ampliação na oferta de crédito bancário. Os recursos obtidos através do crédito bancário retornam para a sociedade, em forma de consumo e investimentos, contribuindo com a atividade econômica. Além deste cunho social, a concessão de crédito também rentabiliza os bancos, impactando no desempenho financeiro destas instituições. Diante disto, este artigo teve por objetivo verificar a contribuição das receitas de operações de crédito com o desempenho financeiro bancário. Os dados foram extraídos das demonstrações financeiras de dois bancos, tratados por Banco A e Banco B. Para a medição do desempenho financeiro, utilizaram-se os indicadores de Retorno sobre os Ativos (ROA) e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). O tratamento estatístico dos dados obtidos foi efetuado através do software IBM SPSS Statistics, versão 20.0. Verificou-se que as receitas com operações de crédito respondem por 68,6% do desempenho financeiro medido pelo ROE no Banco A. No Banco B, as receitas originadas pela concessão de crédito determinam 62% do desempenho financeiro medido pelo ROA e 73% do desempenho medido pelo ROE. Através desta análise, fica evidenciada a contribuição da concessão de crédito para o desempenho financeiro destas instituições. INTRODUÇÃONo Brasil, o sistema financeiro é predominantemente bancário (REICHSTUL; LIMA, 2006), e a sua solidez afeta as relações econômicas entre seus agentes (SAMSON; TARILA, 2014). Além disso, países que possuem bancos maiores e mais inseridos no mercado de ações obtém mais facilmente crescimento (LEVINE, 1997). O sistema financeiro, representado pelas instituições e instrumentos, tem como função principal reduzir os custos de informação e de transação originados das atividades de troca, permitindo uma interação positiva entre os setores financeiro e produtivo (REICHSTUL; LIMA, 2006). O desempenho financeiro de uma organização afeta todas as partes interessadas, sejam administradores, sócios, empregados, investidores, fornecedores, credores ou clientes, pois impacta na longevidade da instituição. No setor financeiro, a rentabilidade dos bancos afeta a estabilidade deste segmento (DANTAS; MEDIROS; CAPELLETO, 2012). O lucro é um dos objetivos dos administradores, e um fator decisivo para que sócios e acionistas permaneçam aplicando seus recursos na instituição, diante de um mercado financeiro com diferentes propostas de investimentos. De acordo com Porter (1996), as empresas têm como objetivo fundamental o desempenho. As receitas das instituições financeiras são oriundas das diversas atividades desempenhadas, que vem sendo ampliadas, devido à rapidez das mudanças do mercado financeiro Nesse artigo, tratar-se-á das receitas advindas do crédito e o quanto elas respondem pelo desempenho financeiro da organização. Dentre os indicadores que medem o desempenho financeiro, optou-se pelo ROA, ROE e Lucro Líquido, por serem indicadores utilizados em diversos estudos aplicados ao setor bancário. Os...

show abstract

Two stages credit evaluation in bank loan appraisal

Cited by 14 publications

References 12 publications

Credit Scoring, Statistical Techniques and Evaluation Criteria: A Review of the Literature

Credit Scoring, Statistical Techniques and Evaluation Criteria: A Review of the Literature

New Internal Rating Approach for Credit Risk Assessment / Naujas Vidaus Reitingu Modelis Kredito Rizikos Vertinimui

Impacto da Receita Operacional de Crédito com o Desempenho Financeiro Bancário: Análise de Dois Bancos Comerciais no Período de 2006 a 2015

Contact Info

Product

Resources

About