Using Conditional Value at Risk (CVaR) to select radiata pine trees for operational deployment

Pinto, A. A.; Alzamora, Rosa M.; Apiolaza, Luis A.

doi:10.4067/s0717-92002015000100015

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“…En cuanto al modelo actuarial del Valor en Riesgo condicional (CVaR) se puede apreciar en Pinto, et al (2015) que usan el modelo para la selección de árboles estructurales con rendimientos altos y una amplia gama de riesgos, en especial con escenarios de baja aversión. Sin embargo, a medida que aumenta la aversión el modelo se diversifica.…”

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Medición del riesgo operacional para entidades promotoras de salud en tiempos de la Covid-19

Aguayo

Arbeláez

Ceballos

2021

CyA

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<span>El objetivo de la investigación es mostrar la importancia de utilizar métodos de medición avanzada (AMA), para la cuantificación del Valor en Riesgo operacional (OpVaR), con el fin de robustecer los sistemas de administración del riesgo (SAR) en el sector de la salud aún en tiempos de pandemia como la Covid-19. A partir de un análisis de caso con información del 2019 y 2020, se presenta la implementación de dos métodos de medición avanzada; simulación Monte Carlo (SMC) y aproximación analítica de Böcker y Klüppelberg. Los resultados con SMC muestran que el Valor en Riesgo operacional para un nivel de confianza del 99.9%, está dado por COP 28 435 millones para el año 2019 y por COP 31 948 millones para el año 2020, mostrando un incremento del 12.36% en un año. Adicionalmente, se ilustra la aplicación de la aproximación de Böcker y Klüppelberg y se evidencia su sensibilidad ante cambios en los niveles de confianza y comportamientos de las severidades en la cola de la distribución. Las limitaciones son que los modelos propuestos para frecuencia y severidad son distribuciones de probabilidad clásica, La originalidad es que se considera el análisis en periodo de la Covid-19. Se concluye que el enfoque cuantitativo propuesto puede ser replicado como método interno AMA en cualquier entidad de salud a nivel mundial para fortalecer sus SAR y que además se podrían esperar incrementos del OpVaR para los próximos años dado que muchas pérdidas se materializan con rezagos de años</span>

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