Алгоритмы Для Оптимального Управления Стохастических Систем Переключающегося Типа

Abstract

Для задач оптимального управления переключающегося типа с линейной динамикой состояния представлен новый алгоритмический метод построения решения, который требует минимальных предположений, связанных с выпуклостью, демонстрируя при этом отличную вычислительную эффективность, в том числе, на задачах большой размерности. Кроме того, разработаны прямые двойственные процедуры для оценки расстояния от построенных приближенных решений до оптимальных. Ключевые слова и фразы: оптимальное управление, американские опционы, потраекторное управление, дуальность.