Интегральные Предельные Теоремы Для Времени Пересечения Нелинейных Границ Суммами Независимых Величин

Abstract

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским согла-шением

On one family of first passage times of a Markov random walk described by an autoregressive process AR(1) for nonlinear boundaries

“…Note 2. Note that Theorem 2 for an ordinary random walk formed by sums of independent random variables was proved in [13]. Note also that similar theorems were proved in [14] for the case when the random walk is described by the trajectories of the Markov chain.…”